Tra il 1593 e il 1598, Carlo Zengraf, già Segretario degli Stati Provinciali di Gorizia, ebbe l’opportunità di costruire un palazzo nella periferia della città. Realizzato con uno stile austero e una struttura solida con alte mura e poche concessioni al superfluo, a seguito di lavori di ristrutturazione svoltisi tra il 2002 ed il 2006, si è potuto notare come l’edificio sorgesse nel luogo in cui era presente una struttura a torre, di circa 8,5×10 metri, presumibilmente costruita per il controllo dell’ingresso nord della città.
Si ritiene, inoltre, che il progetto sia opera dell’architetto militare Giulio Baldigara, che in quel tempo, insieme ad Alessio di Gradisca, stilò una stima in occasione della vendita dell’immobile a Riccardo di Strassoldo. Fu, poi, proprio la famiglia Strassoldo a modificare l’aspetto del palazzo, trasformandolo in una casa-dominicale, eretta nel 1640, all’esterno, una cappella dedicata a sant’Anna, collegata al palazzo da un loggiato, e, all’interno, edifici a uso agricolo e di abitazione dei coloni.
Nell’Ottocento, a seguito di problemi economici, il palazzo fu messo all’asta e acquistato dal conte Michele Coronini Cronberg. Da allora, il palazzo vide massicci interventi di ristrutturazione, tra cui l’aggiunta di un’ala di circa venti metri, destinata alla residenza e alla ricca biblioteca di famiglia. Tale ristrutturazione fu interrotta dall’esilio temporaneo a Gorizia del re Carlo X di Borbone, che decise di prendere residenza proprio a Palazzo Coronini. Il sovrano morì, pochi giorni dopo il suo arrivo, a causa del colera.
Durante le campagne napoleoniche e il primo conflitto mondiale, il palazzo subì ingenti danni, tanto che Carlo Coronini, per evitare devastazioni, fu costretto a fuggire con la sua famiglia. Le ricostruzioni cominciarono subito dopo la fine della guerra e si conclusero nel 1923, anno in cui il palazzo fu sottoposto a vincolo diretto di tutela da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Durante gli anni tra le due guerre, l’edificio fu affittato e occupato, prima dall’esercito italiano e, successivamente, dalle truppe tedesche. Nel 1950, il palazzo fu restituito ai Coronini che vi si stabilirono definitivamente. Poco dopo, il conte Guglielmo, con il sostegno della sorella Nicoletta, decise di progettare la destinazione museale del palazzo, che prese forma dopo la sua morte, avvenuta nel 1990. Oggi, pertanto, è sede della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg il cui intento è rendere accessibile a tutti il proprio patrimonio, immenso tra l’altro, a cominciare dal palazzo che è diventato un museo aperto al pubblico.