En 1913, pour commémorer le centenaire de la naissance du village de Murat, l'administration municipale décida d'organiser une « Exposition historique du XIXe siècle », qui s'avéra être un grand succès. En conséquence, la municipalité décida de créer un « Musée historique » qui fut inauguré le 26 janvier 1919, dans certains locaux adjacents au théâtre Margherita. Une « Exposition de guerre » a également été mise en place, qui comprenait la bibliothèque des frères De Gemmis et une série d'importantes collections de documents et d'armes (dont celles des généraux Bonomo et De Bernardis). Le musée, déclaré « Entité morale » par un décret royal du 4 mars 1926, s'est progressivement enrichi de matériaux intéressants, tels que les archives et les peintures de la famille Tanzi. Dans les années 1940, le siège a été réquisitionné par les troupes anglo-américaines pour le transformer en un cercle récréatif pour les militaires, ce qui a entraîné la dispersion d'une grande partie du matériel. Ce n'est qu'après plusieurs années que le musée a été rouvert aux visiteurs, grâce à la disponibilité de l'administration municipale à mettre à disposition de nouveaux locaux. Depuis 1977, il est situé dans la Strada Sagges, dans un ancien bâtiment qui présente une structure typique des maisons médiévales.