L'église Santa Maria delle Grazie se dresse sur la Piazza dei Martiri à Procida, surplombant la pittoresque Marina Corricella. Construite en 1679 par l'archevêque Innico Caracciolo sur une chapelle préexistante de 1521, l'église a été agrandie au XVIIe siècle et a subi diverses transformations au fil du temps, avec l'ajout d'une majestueuse coupole dans la première moitié du XXe siècle.
Le bâtiment est de style baroque, avec un plan en croix grecque. Les intérieurs sont décorés d'élégants stucs du XVIIIe siècle et de motifs floraux. Le maître-autel abrite une toile de la Madonna delle Grazie, enrichie d'or et d'argent en 1854 à la demande des habitants pour remercier la Vierge de les avoir libérés de la peste. Quatre autres autels, dédiés à Notre-Dame des Douleurs, à Saint-Joseph, à Sainte-Marie-Goretti et à Saint-François-d'Assise, enrichissent encore l'espace.
L'édifice sacré a été rendu célèbre auprès du grand public grâce à son apparition dans le film « Il Postino (Le Facteur) » de 1994, dernier film de Massimo Troisi réalisé par Michael Radford. Dans le film, l'église sert de toile de fond aux promenades à vélo du protagoniste dans le village, en plus d'avoir un rôle central dans la scène où Mario Ruoppolo (Troisi) reçoit une lettre de son ami Pablo Neruda (Philippe Noiret) alors qu'il est sur le point de participer à une procession.