Le palais, également appelé « Delizia » en raison de son architecture majestueuse enrichie de fontaines, entouré d'espaces verts et inséré dans la vallée du Secchia, prit sa forme actuelle en 1634, lorsque l'ancien château fut reconstruit et transformé en une magnifique demeure ducale. La commande de l'œuvre fut attribuée au duc François Ier d'Este. Le bâtiment devait servir de lieu de villégiature estival et de siège de représentation officielle de la cour. Ses magnifiques décorations en font un joyau de la culture baroque du nord de l'Italie.