Milano Centrale est la deuxième plus grande gare d'Italie après Roma Termini. Lorsque l'architecte Ulisse Stacchini remporta en 1912 l'appel d'offres pour doter la capitale lombarde d'une nouvelle gare centrale, il inséra dans son projet des ornements avec des couronnes, des festons et des motifs géométriques abstraits. Mais les lignes austères de l'Italie de Giolitti imposent, dans la variante suivante de 1915, l'élimination des tours, des statues, des horloges et autres ornements. Ce n'est qu'avec un nouveau remodelage du projet qu'en 1924, les grands auvents qui protègent encore aujourd'hui les voies des intempéries ont été introduits. Le principal, de 72 mètres, est le plus grand d'Italie. Enfin, lorsque le ministre des Transports Costanzo Ciano coupa le ruban lors de l'inauguration en 1931, la gare se montra dans toute sa grandeur, avec sa grande façade principale ornée de chevaux ailés, de têtes de lion et de faisceaux de lictors. Un mélange de styles caractérise la structure, recouverte de marbre précieux uniquement dans la partie inférieure et ornée de plâtres et de ciments décoratifs moins chers dans les parties supérieures. Il y a un peu de tout : l'école wagnérienne viennoise sur les façades latérales, l'Art déco de style anglo-saxon, l'Art nouveau et le monumentalisme fasciste. Aujourd'hui encore, on accède aux quais en traversant ce qui était autrefois la galerie où les voitures laissaient les voyageurs, aujourd'hui uniquement piétonne et occupée par des magasins. Depuis le hall des guichets, on monte ensuite les escaliers qui donnent accès à la galerie principale. La gare a été conçue sur deux étages : un étage surélevé pour les départs des trains et, en dessous, un niveau de la rue pour le chargement des marchandises. Et juste en dessous de la dernière voie, la 21, se trouvait le plan de chargement des trains postaux qui, avec un système de monte-charge, permettait aux marchandises de monter au niveau des voies. De là, à partir de 1943, les mêmes wagons de marchandises furent chargés avec les personnes à envoyer vers les camps d'extermination. Aujourd'hui, dans cette zone se trouve le Mémorial de la Shoah, créé pour garder vivante la mémoire de ces événements tragiques et de tous les Juifs et non-Juifs qui ont trouvé la mort en partant en train. Sur le même plan de chargement, on peut encore voir les wagons de marchandises utilisés à l'époque. De manière presque moqueuse, un panneau original indique : « transport de personnes interdit ».